大紀元 - 摩根大通承認「賭輸」 市值縮水150億:
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摩根大通承認「賭輸」 市值縮水150億
摩根大通承認，一個以對衝風險為初衷的交易組合過去6週內虧損20億美元。（Getty Images）
【大紀元2012年05月12日訊】曾一度被認為是美國最大也是最穩健的銀行之一的摩根大通公司（J.P. Morgan）5月10日宣布，由於對沖投資策略的失敗、金融股虧損、有關銀行和高層信息披露的不完善，導致公司近期虧損20億美元。
受到此消息的影響，在週五（5月10日）的交易中，摩根大通的市值縮水了150億美元，而監管當局和美國政府官員都對摩根大通如此龐大的交易虧損而感到震驚不已，並紛紛表示，將加大對銀行業的監管力度。
摩根大通承認，一個以對衝風險為初衷的交易組合過去6週內虧損20億美元。這筆巨虧發生在監管部門決意嚴管銀行自營交易的敏感時期，令有「華爾街無冕之王」之稱的摩根大通擔心，它正搬起石頭砸向自己的腳。
上述虧損歸咎於摩根大通首席投資官辦公室，而這一部門的主要職能是風險管理。《華爾街日報》上月報導，摩根大通首席投資官辦公室一名暱稱「倫敦鯨」的交易員在債券市場大舉建倉。
摩根大通預判經濟將持續復甦，圍繞企業債展開一系列複雜交易。不料，相關債券價格上月開始呈現與摩根大通預判相反的走勢，致使它所交易的金融衍生品損失慘重。
摩根大通首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）10日在電話會議上說，這是該行旗下風險管理部門的一項「驚人」的失敗。
在週四披露虧損時召開的一項會議中，傑米·戴蒙表示20億美元的交易虧損可能會再度增長10億美元，並坦承，出現交易虧損的「倫敦鯨」是摩根大通駐倫敦的交易員埃克西爾（Bruno Iksil），他任職於摩根大通的首席投資部門（CIO）。
戴蒙說，摩根大通的投資策略「有缺陷、複雜、評估糟糕、執行糟糕、監控糟糕」。他說，這項錯誤「過分且多餘」，「我們將承認錯誤，改正錯誤，然後進步」。
戴蒙強調，儘管出現嚴重「閃失」，但摩根大通總體而言保持盈利，「加加減減，我們本季度淨盈利大約40億美元」。摩根大通第一季度盈利53.8億美元。
重擊股價、信貸和聲譽
摩根大通的這項虧損還引起了監管當局的重視。《紐約時報》撰文報導稱，美國證券交易委員會已經開始對摩根大通的會計操作以及對其交易虧損的公共披露展開了初步的調查。
路透社消息說，美國證券交易委員會主席瑪麗—夏皮羅（Mary Schapiro）在週五接受媒體記者地採訪時表示：「從目前的情況來看，多家監管機構無疑都十分關注摩根大通的巨虧問題。」
當被問及摩根大通20億美元的交易巨虧時，美國達拉斯聯儲主席費捨爾（Richard Fisher）日前表示，那些美國的銀行日漸龐大的規模使其喪失了對風險管理的關注和重視。費捨爾呼籲，美國排名前五的銀行都應該被分拆，因為其業務過於龐大。費捨爾表示，目前擔心的是，這些銀行並未充分對其風險進行管理。
摩根大通的交易虧損使得在週五的美股交易中，銀行股承壓，花旗銀行股價下滑4.2%，高盛集團股價下滑3.9%，美國銀行股價下滑1.9%。而摩根大通則領跌銀行股，其股價下跌幅度高達9.3%，股票交易量達到2.12億股，創出該公司歷史上規模最大的股票交易量。
由於摩根大通的虧損，全球知名評級機構標準普爾週五將摩根大通的前景展望從「穩定」下調至「負面」。與此同時，另一知名的信用評級機構惠譽評級將摩根大通的債務評級下調了一個等級，並將該行其他所有類型的評級置於負面觀察名單當中。
惠譽當天在閉市後發表聲明，將摩根大通長期發行人違約評級從之前的「AA－」下調一級至「A＋」，短期發行人違約評級則從 「F1＋」下調至「F1」。惠譽說，潛在的聲譽受損風險和內部風險管理問題是調降摩根大通債券評級的主要原因。惠譽認為，雖然此次摩根大通的損失仍在可控範圍內，但損失規模之大以及風險敞口仍繼續存在將可能導致摩根大通流動性短缺，還引發對摩根大通風險偏好和風險管理框架、實踐以及監管機制的質疑。
（責任編輯：童宇）
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